How to Backtest Stock Strategies(재고 전략의 백테스트 방법)
Backtesting is the process of applying a strategy of entry and exit signals to historical price data to see if the system would have made money in the past. Systems that create good risk/reward ratios with bigger winning trades than losers or a high winning percentage of trades with no big losses will backtest (되집어 보다))as profitable. Most backtested systems attempt to capture trends in markets and limit losses by not being on the wrong side of a trend.
백테스트는 과거 가격 데이터에 출입신호 전략을 적용해 과거 시스템이 돈을 벌었는지를 확인하는 과정이다. 패자보다 승자가 더 크거나 큰 손실이 없는 트레이드의 승률이 높은 좋은 위험/보상 비율을 창출하는 시스템은 수익성 면에서 되집어 볼 것이다. 대부분의 백테스팅된 시스템은 시장의 추세를 포착하고 트렌드에 맞지 않음으로써 손실을 제한하려고 한다.
Here is what you need to backtest a strategy.
전략을 다시 테스트하기 위해 필요한 것은 다음과 같다.
- You need backtesting software to make the whole process much faster and easier.
- You need technical signals that you believe has the potential to capture trends in the markets.
- A watch list of stocks and indexes that fit your parameters for trading.
- Technical entry signals that tell you when to get it. These can be moving averages, MACD, RSI, or price action parameters, etc..
- Technical exit signals that tell you when to get out if your trade turns into a loser, this is an initial stop loss. These can be moving averages, MACD(Moving Average Convergence Divergence), RSI, or price action parameters etc..
- How you will exit winning trades for a profit. A profit target or a trailing stop in your system helps you to know when to maximize your gains. Short term moving averages make great trailing stops and overbought RSI levels make good price targets.
- Execute the backtest over a long enough period of time to see how it did during up trends, downtrends, and range bound markets.
- Look at your risk/reward ratio your average winning trading versus your average losing trade.
- Be aware of your winning percentage so you know how many losses to expect over time.
- Look at your total percentage return over the time period of the backtest and compare to buy and hold for the same stock or index.
- Look at the maximum drawdown to see the risk adjusted return and the maximum pain that you would need to endure.
- Backtest the same signals over your whole watch list to see which signals are an edge their self.
- Combine your winning backtests together to create a trading system with multiple markets.
- When you have faith in yourself to stay disciplined and your system to make money over the long term it is time to go live.
- Trade your system with discipline and perseverance over the long term.
- 1.당신은 체 과정을 훨씬 더 빠르고 쉽게 하기 위해 다시 테스트하는 소프트웨어가 필요하다.
2.시장의 동향을 포착할 수 있는 잠재력이 있다고 믿는 기술적 신호가 필요하다.
3.거래 매개변수에 맞는 주식 및 인덱스의 시계 목록.
4.기술입력 신호는 언제 받을지 알려준다. 이동 평균, MACD, RSI 또는 가격 조치 매개 변수 등이 될 수 있다.
5.무역이 패자로 변하면 언제 나가야 하는지 알려주는 기술퇴출신호, 이것은 초기 정지손실이다. 이동 평균, MACD, RSI 또는 가격 조치 매개 변수 등이 될 수 있다.
6.이익을 위해 어떻게 낙찰 거래를 그만둘 것인가. 수익 목표나 시스템의 후행 중단을 통해 언제 이익을 극대화할 수 있는지 알 수 있다. 단기 이동 평균은 상당한 후행 정지를 만들고 과도하게 구매한 RSI 수준은 좋은 가격 목표치를 만든다.
7.동향, 다운스트림 및 범위 제한 시장에서의 성과를 충분히 확인할 수 있는 충분한 시간 동안 백테스트를 실행하십시오.
8.위험/보상의 평균 승률 대 평균 패전율을 보십시오.
9. 당신의 승률에 대해 알고 있으며, 따라서 당신은 시간이 지남에 따라 얼마나 많은 손실을 예상할 수 있는지 알 수 있다.
10.백테스트 기간 동안의 총수익률(%)을 보고 동일한 주식이나 지수를 매입하고 보유하는 것과 비교한다.
11.위험조정수익률과 견뎌야 할 최대의 고통을 보려면 최대치를 보라.
12.동일한 신호를 전체 시계 목록에서 테스트하여 어떤 신호가 자체 에지인지 확인하십시오.
13.여러 시장과의 거래 시스템을 구축하기 위해 승리하는 백테스트를 함께 결합한다.
14.자신에 대한 믿음이 있고 장기간에 걸쳐 돈을 벌 수 있는 체계가 있다면, 이제 살아가야 할 때다.
15.장기간에 걸쳐 규율과 끈기로 시스템을 거래하라.
All a backtest is really trying to do is use mechanical and repeatable signals that give profitable entry and exit signals that create bigger wins and smaller losses over the long term. This is accomplished by cutting losses short and letting winners run. A system has to have signals that filter out (걸러내다)a lot of the price action noise that causes over trading and instead signal the meaningful moments in price action. Trading back tested signals also filters out the emotion of trying to decide what to do each day from your own perspective. You convert from and opinionated(고집이 센) predictor to the follower of a systematic process. Your job becomes to follow signals and ignore your own feelings.
There is no perfect backtested system there is just the system that you can confirm that worked over multiple markets in the past and has a great potential for working in the present and future over the long term.
“The moral is simple: Don’t draw any conclusions about a system (or indicator) on the basis of isolated examples. The only way you can determine if a system has any value is by testing it (without benefit of hindsight나중에 생각나는묘안) over an extended time period for a broad range of markets.” – Jack Schwager
역주행 테스트는 기계적이고 반복 가능한 신호를 사용하여 장기적으로 더 큰 승리와 더 작은 손실을 발생시키는 것이 전부다. 이것은 손실을 짧게 줄이고 승자가 뛰게 함으로써 달성된다. 시스템은 과도한 거래를 유발하는 많은 가격 조치 소음을 걸러내고 대신 가격 조치의 의미 있는 순간을 표시하는 신호를 가져야 한다. 테스트된 신호를 되받아 거래하는 것은 또한 매일 무엇을 해야 할지 자신의 관점에서 결정하려는 감정을 걸러낸다. 예측 변수에서 체계적인 프로세스의 추종자로 변환하는 겁니다. 당신의 일은 신호를 따르고 당신 자신의 감정을 무시하게 된다.
완벽한 백테스팅 시스템은 없다. 단지 당신이 과거에 여러 시장에서 작동했고 장기간에 걸쳐 현재와 미래에 일할 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있는 시스템이 있을 뿐이다.
"도덕은 간단하다: 고립된 예에 근거하여 시스템(또는 지표)에 대한 어떤 결론도 도출하지 말라. 시스템에 어떤 가치가 있는지 판단할 수 있는 유일한 방법은 광범위한 시장에서 장기간에 걸쳐 (후진의 혜택 없이) 테스트하는 것이다." – Jack Schwager
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